reostockのブログ

資産運用や医療などなど

MENU

相場の底がやっぱり知りたい。

 

 

はじめに

こんなにボトムフィッシングしたくなるのは、自分だけでしょうか…

 

 

 

VIX指数

www.ig.com

www.bloomberg.co.jp

概ね株価の下落局面とVIXの高値は一致。

ただ、VIXが最大=その直近で最安値というわけではない。

株価が下がってきているか、恐怖がどの程度かを確認するには良さそうだが、ボトムフィッシングとはいかなさそう。

 

 

VIXは30以上を個人的には指標にしていきたいと思っている。

ここ数年は全体にVIXの値が高い。

これまでは30を超えることも稀だったことを思うと、今後ボラティリティが落ち着いてきてからのことを考えるとVIX30は一つの目安だと思う。

ここ数年だけ見るとVIX 35でも良い気はするが。

 

 

日本個別株を買っている自分としては、日経VIXも気になるところ。

日本の場合は25が1つの目安。さらにその上だと30が目安になりそう。

 

 

 

Fear and Greed Index

VIXも踏まえて判定されるFear and greed index。

edition.cnn.com

25以下でExtreme fear。

上のチャートは20に線を引いてみたところ。

直近は1桁になることもあったが、1桁にあるのはかなりレアそうで、Extreme fearというだけでも十分なのかもしれない。

ただ、VIXと同じく底を当てられるものではなさそう。

直近1年はExtreme fearが多すぎて、20以下くらいでも良いのかもしれない。

 

 

ちなみに仮想通貨Verもあります。

alternative.me

 

 

 

センチメント指数

Invesors Intelligence Advisors Sentiment

www.investorsintelligence.com

よく相関しているように見えるが、リアルタイムに分からないのが難点。

 

 

AAII Sentiment

https://www.aaii.com/sentimentsurvey

 

2018年からのBull-bear spreadとS&P500

Bull-bear spreadが低いから買っていけるかと言われると…

 

 

 

Put call ratio

https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/do-options-activity-tell-you-theres-too-much-complacency-read-this-first/

www.investopedia.com

1以上でBearishとする記事が多いが、IBDでは近年は1.15も指標になっているよう。

 

 

1以上だと頻度が多すぎるので、1.15あたりを目安で良いのかも。

 

 

 

Percent Above 50-day moving average

school.stockcharts.com

30%を目安にするものもあるが、20%以下くらいでよさそう。

 

 

NAAIM number

www.naaim.org

beikokukabu.com

2018年からの比較(左にいくほど直近です)

リアルタイムでは取得できないが、40%あるいは30%以下が目安になりそう。

 

 

 

週足RSI

30以下を目安でよさそう。

 

 

 

まとめ

個人的には、リアルタイムに見られるものとして

米国VIX 30以上、日経VI 20以上

Fear and greed index 20以下

Put call ratio 1.15以上

Percent above 50-Day MA 20%以下

週足RSI 30以下

あたりを指標に買い出動しようかと思っています。