reostockのブログ

資産運用などなど

CFDで指数レバレッジの検討

最近思うことがあります。

もともとの資産が少ないこともあって個別株投資などもやっているのですが、どうやっても分散しすぎてしまって銘柄が絞れない現状です。

そうなると個々の銘柄への投資額が微々たるものになって、資産の増減に乏しい状況です。

ある程度資産があって、複数銘柄に振っても資金の増減が出てくるようなら個別株でも良いのかもしれませんが、現状の資産額ではレバレッジなしの指数を持っているのと(何らパフォーマンスは指数以下(笑))変わりありません。

個々の銘柄は好きで投資しているので、個別株投資をやめたいわけではないのですが、資産運用という観点からいまいちかなと思っています。

それで、個別株投資はおまけ程度にやりながら、指数にレバレッジをかけて持つこと(僕の場合は個別株投資のパフォーマンスが指数にも劣るので)にしようかと思います。

レバレッジ自体は資産を増やすチャンスでもありますが、大きく減らすリスクもあり、リスク許容度の中で行いたいところです。

 

そこで、どういった形で指数にレバレッジをかけて、どういったタイミングで投資するかを検討したいと思い、今回の記事になります!

指数にレバレッジをかける方法としてはレバレッジETFとCFDが検討されますが、レバレッジETFについては別記事に書いた通り10%以下の低下で適宜買い増しスタイルで行きます。

それとは別個にCFDを運用しようと思っています(木材のCFD取引で多額の損失を出したので、その損益繰り越しを利用したい思惑からです)。

 

💌reostock流CFD投資についての考察

○根底にある考え方

・現在のCOVID流行下で仕事が忙しく、頻回に相場を見るのは困難なので極力簡単にINとOUTを判断する方法を考察したい。

→毎日INとOUTをするのは論外で、1か月に数回程度のINorOUTで済む投資にしたい。

・もっと良い案があれば教えてください。

+投資は自己責任でお願いします。

 

○思い至った方法

移動平均線のクロスを利用した売買

 ①’移動平均線ローソク足のクロスを利用した売買

グランビルの法則に近い売買です。

→試行錯誤した結果、ある程度の頻度で移動平均線がクロスして値幅が取れるものとして5日EMAと100日SMAを採用

→①' については、100日SMAをローソク足終値で下回ったのを日足で確認後、100日SMAを日足の終値で超えたのを確認した次の日に買いで入る。

※5日EMAと100日SMAを採用した理由

・5日SMAだとクロスがほとんどなくなってしまう。

・50日SMAや100日EMAだとクロスが多くて個人的にしんどい。

 

MACDを利用した売買

MACDは9.12.26の一般的なものを採用

+3%にトレーリングストップを入れる(前回の検証より)。

※上記MACDの理由

・最も一般的だから。

・綺麗にクロスするように設定をいじるという意見もあるが、それをやってしまうと規律が乱れると感じたから。

 

◆ES1!(S&P500先物)検証期間:2012/12-2021/8/26

移動平均線のクロスを利用した売買(単位はパーセンテージ)

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31.62+2.12-1.79-6.05+5.85+22.03+3.11+3.89-2.39+48.02

25.9+80.51

=106.41%

※斜体+下線は2012/12-2015年末(2013年にテーパリング発表、2014年にテーパリング、2015年に利上げを意識して区別)です。

🐛考察

・テーパリング前の金融相場に関しては上記の+31.62や+48.02と値幅が取れた。

・一方で、テーパリングや利上げ期間中は-6.05など-が目立つ。

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-1.79や-6.05%の時期

🐍テーパリングや利上げ期間中の-を避けるには・・・

・上記の移動平均線デッドクロスしたところと次のゴールデンクロスを結ぶ角度がマイナスを避ければマイナスは避けられるが、それだとコロナ下落後の+48.02の値幅などプラスも一定頻度で取れなかった(グランビルの法則に則ることの弊害)。

・テーパリングや利上げ期間中の-1.79や-6.05の時も-13%近い急落時であり、コロナウイルス後の+48%を取ろうとすると暴落後かどうかで線引きするのも難しい。

→上記の2つを区別するとしたら指数が下がった比率の高さと下がる時間。

→テーパリングや利上げ期間中はMACDが-50に到達しない範囲で下がっていたが、リーマンショックコロナウイルス相場は-75近くまでMACD下落しており、ここまで下落した後の移動平均線ゴールデンクロス後はプラスが取れることが多かった。

🌟まとめ

・5日EMAと100日SMAのデッドクロスゴールデンクロスで売買するのはアリかもしれない。

・マイナスを避けるためには、移動平均線デッドクロスした位置(売ったタイミング)とゴールデンクロスした位置(次に買うタイミング)を結んだ角度がマイナスの場合は、次の取引で損失が出る可能性がある。ただ、デッドクロスゴールデンクロス(売ったタイミングと次に買うタイミング)の間にMACDが-50を超えて急落するような相場環境では大きな値幅が取れる可能性がある。

 

①' 移動平均線ローソク足のクロスを利用した売買

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21.33+16.91+13.88+6.96+4.03+2.35+1.68+2.05+1.78+2-0.98-0.28-0.82-2.42-1.67-0.90-5.39-4.93-4.80+3.02+5.85-0.14-0.96+0.24+3.53+1.57-1.01-1.64+33.65

65.9+28.99

=94.89%

※斜体+下線は2012/12-2015年末(2013年にテーパリング発表、2014年にテーパリング、2015年に利上げを意識して区別)です。

🐛考察

・金融相場はやっぱり値幅が取れて強い。

・テーパリングや利上げ期間中のマイナスについては上記で記載の方法で避けることを考慮するほかない。

・それに加えて今回はコロナウイルス相場で急落する直前に-1.01と-1.64の-が目立った。

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2020/03

🐍コロナウイルス相場によるマイナスを避けるには・・・

・このタイミングも含めて指数が移動平均線から乖離しすぎたところから急落するタイミングでは損が出ることが多い。

移動平均線からの乖離率を利用して避けられないか?

milli-pro.com

→これを利用して100日SMAからの乖離率が8%にタッチしたところである程度の利確をするのが妥当だと思われる(乖離率が8%にタッチすることはあまりなかったので)。

🌟まとめ

ローソク足と100日SMAのクロスを利用した売買も有効であると思われる。

・この取引でのマイナスを避ける方法の1つとして移動平均線乖離率が8%になったところである程度を利確することが検討される。

 

MACDを利用した売買

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15.33+82.87

=98.2%

※斜体+下線は2012/12-2015年末(2013年にテーパリング発表、2014年にテーパリング、2015年に利上げを意識して区別)です。

🐛考察

MACDを利用した売買もある程度利益は出せるが、あまり労力に見合わない気もする。

・テーパリングや利上げ期間中については+15.33とそれ以降の期間と比較してもいまいちで、MACDが-5以下でクロスした例でのみエントリーした方が+19.49%と良かった(移動平均線と同じようなタイミングでMACDも損が出ている印象)。

・ただ、MACD-5以下クロスにしてしまうと2016年以降は82.87→46.26と半減してしまう。

→結局はMACDのダマシが原因なのですが、ある程度角度を持ってクロスしていてもダマシだったり、クロスの位置を上述の通り調整しても、何かを得て何かを失う形でした。

 

◆YM1!(ダウ先物)検証期間:2012/12-2021/8/26

 ①移動平均線のクロスを利用した売買(単位はパーセンテージ)

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5.53+57.8

=63.33%

※斜体+下線は2012/12-2015年末(2013年にテーパリング発表、2014年にテーパリング、2015年に利上げを意識して区別)です。

🐛考察

・指数がほとんど横ばいに近かった2015年までの相場では利益ほとんど出せず、-7.30%というトレードもあった。

デッドクロスゴールデンクロスを結んだ傾きがマイナスだとその後の取引が損失となりやすかったが、MACDが-200以下まで到達してもその後に値幅が取れず損失を出す取引も度々だった。

 

①' 移動平均線ローソク足のクロスを利用した売買

1.12+19.04

=20.16%

※斜体+下線は2012/12-2015年末(2013年にテーパリング発表、2014年にテーパリング、2015年に利上げを意識して区別)です。

🐛考察

・①と同様の結果。

・7%程度の乖離率で一部利確することで多少の損失は回避できた可能性がある。

 

MACDを利用した売買

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25.39+75.86

=101.25

※斜体+下線は2012/12-2015年末(2013年にテーパリング発表、2014年にテーパリング、2015年に利上げを意識して区別)です。

🐛考察

移動平均線よりMACDの方があっている印象。

 

 

◆NQ1!(NASDAQ先物)検証期間:2012/12-2021/8/26

移動平均線のクロスを利用した売買(単位はパーセンテージ)

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26.26+103.34

=129.6%

※斜体+下線は2012/12-2015年末(2013年にテーパリング発表、2014年にテーパリング、2015年に利上げを意識して区別)です。

🐛考察

・ダウと比較すると大丈夫そう。

デッドクロスゴールデンクロスの角度がマイナスだとやっぱり損失出るリスクあり。

MACD-75超えているかどうかでコロナウイルス相場との判断はできそう。

 

①' 移動平均線ローソク足のクロスを利用した売買

35.29+165.58

=200.87%

※斜体+下線は2012/12-2015年末(2013年にテーパリング発表、2014年にテーパリング、2015年に利上げを意識して区別)です。

🐛考察

デッドクロスゴールデンクロスの角度がマイナスだとやっぱり損失出るリスクあり、そこで嵩んだマイナスが足を引っ張っている印象。

MACD-75超えているかどうかでコロナウイルス相場との判断はできそう。

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 ・あとは相場が急落・暴落している時の移動平均線クロス間際でのポジション取りは損失のリスクあり。

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MACDを利用した売買

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26.9+88.62

=115.52%

※斜体+下線は2012/12-2015年末(2013年にテーパリング発表、2014年にテーパリング、2015年に利上げを意識して区別)です。

🐛考察

・それなりの結果というところでしょうか。

 

 

🌟🌟すべてのまとめ

○S&P500

①5日EMAと100日SMA戦略

・基本的にはゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り。

デッドクロスで売り→ゴールデンクロスで買いの、デッドクロスゴールデンクロスの角度がマイナスでは売りに入るのに注意必要。MACDが-50を超えるような場合には通常の買いでも良さそうだが、-50を超えないMACDデッドクロスゴールデンクロスの角度がマイナスは買いポジション減らした方が良さそう

MACD

・損が出ることもあるが、3%に損切入れて素直に売買。

①②共通

・100日SMAとの乖離率が8%で一部利確を。

 

○ダウ

①5日EMAと100日SMA戦略

・あまり利益出なそうだが、素直に売買するのみ。

MACDがどこまで下がるかでの線引きは難しいが、-450を超えて下がった後はデッドクロスゴールデンクロスの角度がマイナスであってもプラスになる可能性がある。

MACD

・ダウはこっちのが良さそう。

①②共通

・100日SMAとの乖離率が7%で一部利確を。

 

NASDAQ

①5日EMAと100日SMA戦略

・基本的にはゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り。

デッドクロスで売り→ゴールデンクロスで買いの、デッドクロスゴールデンクロスの角度がマイナスでは売りに入るのに注意必要。MACDが-50を超えるような場合には通常の買いでも良さそうだが、-75を超えないMACDデッドクロスゴールデンクロスの角度がマイナスは買いポジション減らした方が良さそう

MACD

・そのまま素直にトレードするのみ。

①②共通

・100日SMAとの乖離率が10%で一部利確を。

 

🌟まとめ続き

・5日EMAと100日SMA戦略はあながち悪くなさそう。MACD戦略も良いが、ある程度の根気が必要そう。

※乖離率

 S&P500:8%

 ダウ:7%

 NASDAQ:10%

MACD

 S&P500:-50

 ダウ:-450

 NASDAQ:-75

・S&P500、ダウ、NASDAQで合う戦略が違いそうであり、両方併用した方が無難かもしれない。

・ただ、証拠金とかそういうのを気にしなければバイアンドホールドの方が利益は出そう😢

・婚約指輪買う💰が必要なので、しばらくは相場の様子を見ます。必要な💰の用意が出来たら参入予定!